Parabolic SAR no R

Este indicador, desenvolvido em 1978 por Welles Wilder, significa "Stop And Reverse". Ou seja, é um indicador construído para captar a tendência dos preços ao longo do tempo. Sua interpretação é simples, sendo que se ele está posicionado  abaixo dos preços temos uma tedência de alta e, acima, uma tendência de baixa. A reversão da tendência ocorre na inversão destas direções. Além de indicar tendência, pode ser utilizado como um bom indicador de Stop para as operações, sejam short ou long.

O cálculo manual do indicador é complexo, mas se torna muito simples sua implantação quando usamos o R. Na biblioteca quantmod utilizamos:

addSAR(accel = c(0.02, 0.2), col = "white")

com accel composto por um vetor onde na posição 1 temos a aceleração e, na posição 2, a aceleração máxima. O segundo parâmetro da função é a cor do indicador que será plotado no gráfico.

Qual é a melhor configuração destes parâmetros?

A aceleração é a medida de sensitividade do indicador. quanto maior o número, mais sensível o indicador estará à mudança na tendência. Não existe uma configuração única do tipo one siz fits all. Ele deve ser ajustado para cada ativo.

Abaixo, vamos entender melhor a aceleração do SAR. Vamos executar 4 diferentes configurações, variando o valor da aceleração.

addSAR(accel = c(0.01, 0.2), col = "blue")
addSAR(accel = c(0.02, 0.2), col = "red")
addSAR(accel = c(0.03, 0.2), col = "green")
addSAR(accel = c(0.04, 0.2), col = "white")

Note que quando maior a aceleração (indicador branco), mais sensível o indicador ficou à mudanças na tendência. Mas, não há almoço grátis: esta sensibilidade adicional também traz falsas reversões, principalmente em momentos de alta volatilidade. Percebemos isto claramente como mostra o gráfico da Petrobras (PETR4) no período final de novembro de 2014.

Um abraço e até o próximo post!