Olá.
Como continuidade do post Como detectar distorções no Ibovespa com a Lei de Benford no Python, aplicamos, no dia 9 de maio, em uma carteira hipotética de ações, com a distorção detectada no índice Dow Jones, dos EUA.
A distorção que encontramos é mostrada no gráfico a seguir:
Na tabela abaixo, temos as ações escolhidas, suas respectivas quantidades (o sinal negativo indica uma operação short), preços pago e atuais, o valor de mercado atual, o retorno e o lucro (ou prejuízo).
Temos um retorno acumulado de 1,35% em 5 sessões, o que é um retorno bastante razoável. Vamos continuar a acompanhar/aprimorar o modelo para os próximos posts.
Um abraço e até breve.
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