Text Analytics para o Mercado Financeiro - Devcamp 2015

Segue minha palestra no Devcamp de 2015.

Análise descritiva de risco e identificação de tendências - Ibovespa e Bradesco

Hoje vamos aprender a calcular o VaR - Value at Risk - dos papéis e, utilizando o indicador técnico ADX, identificar quando um papel está o...

Análise de Componentes Principais no IBovespa

A Análise de Componentes Principais (PCA em inglês) é um método matemático para análise multivariada. Ela consiste em um modo de identific...

Parabolic SAR no R

Este indicador, desenvolvido em 1978 por Welles Wilder, significa "Stop And Reverse". Ou seja, é um indicador construído para capt...

Computational Finance - Introdução à quantmod Library R

Já falamos um pouco sobre o tópico de finanças, com foco no mercado de ações, nos posts da categoria Finance . Inclusive, mostramos um códi...

Uma árvore de decisão e a predição dos valores de uma ação

É possível antecipar ou prever os preços de um ativo no mercado financeiro? Esta é uma pergunta que a maioria dos investidores tenta ...

Performance - Maio 2014

Olá! A carteira de estudos do Arte dos Dados performou novamente acima do Ibovespa, com +1,5% de rendimento em maio. A grande surpresa de...

Nosso primeiro relatório de inflação

Olá! Este mês inauguramos oficialmente a seção Finance  aqui no blog. Nela publicaremos a performance das carteiras de estudo de investim...

Lei de Benford Aplicada - Distorção no Dow Jones

Olá. Como continuidade do post  Como detectar distorções no Ibovespa com a Lei de Benford no Python , aplicamos, no dia 9 de maio, em u...

Como detectar distorções no Ibovespa com a Lei de Benford no Python

A Lei de Benford é conhecida como a Lei do Primeiro Dígito Significativo. É uma teoria sobre a distribuição de probabilidade do primeiro ...

Performance - Abril 2014

Olá! Por curiosidade, lembram do post  Value Investing baseado em Joel Greenblatt, Python e MongoDB  ? Nossa carteira teórica teve melho...

Movimento browniano, mercado de ações e Python

O uso de técnicas matemáticas em economia não é um fato realmente novo. O fim da segunda guerra mundial acelerou esse processo e tem como m...

Value Investing baseado em Joel Greenblatt, Python e MongoDB

Todo investidor tenta encontrar o ponto ótimo da equação retorno x risco . É uma tarefa complicada, mas não é impossível. Dentre as inú...

Artigo: Artificial Neural Networks in Financial Trading, Intelligent Information System

Olá! Sempre me interessei (e, de fato, me interesso muito) sobre este tema. Este artigo é bem interessante para iniciar o assunto. Boa lei...